目次
・投資のカルテについて
・ご注意事項
・使い方
-基本的な使い方
・ポートフォリオ分析について
‐ポートフォリオ基本情報
‐損益分布
‐リスク・リターン分析（全体）
‐リスク・リターン分析（個別）
‐リスク・リターン分析（寄与度）
‐財務情報分析
・戦略分析について
‐最適銘柄探索
‐シナリオテスト
‐バックテスト
投資のカルテについて
個人投資家は、機関投資家に比べリスクの管理が不十分な事が多く、そのため想定外の損害を被るケースが多いように思います。投資のカルテは、そういった個人投資家の皆様にプロが使用している様々なリスク分析機能を分かりやすい形で提供するだけでなく、アプリを通してリスク管理の大切さをお伝えする事を目的に開発されました。このアプリが少しでも投資家の皆様のお役に立てれば幸いです。
ご注意事項
１．本アプリが提供するあらゆるデータや計算結果等の正確性や信頼性について一切保証しません。
２．本アプリのご利用によって生じたいかなる損害についても一切保証しません。
３．本アプリは、利用者が個人で使用する目的のみ利用することができ、販売、配布および開発目的等他の目的で使用することはできません。
使い方
基本的な使い方
ポートフォリオの追加：
１：「ポートフォリオ分析」から「ポートフォリオ選択」画面へ行き、右下の「追加」ボタンを押します。
２：ポップアップが出ますのでポートフォリオの名前を決めて「追加」します。これで空のポートフォリオが追加されます。
※構成銘柄の追加は、下の「ポートフォリオの構成銘柄の追加」をご参照ください。
ポートフォリオの編集：
１：「ポートフォリオ分析」から「ポートフォリオ選択」画面へ行き、編集したいポートフォリオを選択します。
２：左下の「編集」ボタンを押します。そうするとポートフォリオを編集するポップアップが出ます。
３：ポートフォリオ名を変更したい場合はテキストボックス内のポートフォリオ名を変更して「完了」ボタンを押してください。
また、「複製」ボタンよりポートフォリオの複製、「削除」ボタンよりポートフォリオの削除を行えます。
ポートフォリオの構成銘柄の追加：
１：「ポートフォリオ分析」から「ポートフォリオ選択」画面へ行き、銘柄追加を行いたいポートフォリオを選択します。
２：下の「ポートフォリオ編集」ボタンを押してポートフォリオの編集画面に移動します。
３：右下の「追加」ボタンを押します。
４：ポップアップが出ますので追加したい銘柄コードが分かっている場合は、テキストボックスに４桁の銘柄コードを入力してください。
また、現金を追加したい場合は、「JPYCASH」と入力してください。
銘柄コードが分からない場合は、手順８に進んでください。
５：入力が終わったら「次へ」ボタンを押してください。
６：保有数を指定する画面が出るので保有株式数を指定します。ここで銘柄に現金「JPYCASH」を指定した場合は金額を指定してください。
７：指定が終わったら「追加」ボタンを押し、完了です。
８：銘柄コードが分からない場合は「銘柄検索」ボタンを押して、銘柄検索画面へ移動します。
９：銘柄検索画面の上部の検索ウインドウで銘柄名等を入力して右上の検索アイコンを押して検索します。
１０：リスト内から追加したい銘柄を選択して、下の「追加」ボタンを押します。
１１：保有数を指定するポップアップが出ますので、株式数を指定してください。
１２：「追加」ボタンを押して追加完了です。
ポートフォリオの構成銘柄の編集：
１：「ポートフォリオ分析」から「ポートフォリオ選択」画面へ行き、銘柄編集を行いたいポートフォリオを選択します。
２：次に下の「ポートフォリオ編集」ボタンを押してポートフォリオの編集画面に移動します。
３：編集したい銘柄を選択し、左下の「編集」ボタンを押します。
４：保有数を変更するポップアップが出るので新しい保有数を指定します。
５：「変更」ボタンを押して完了です。
また、「削除」ボタンを押すとポジションが削除されます。
ポートフォリオ分析について
概要：
ポートフォリオ分析には、ポートフォリオの現状を定量的に分析するための機能が用意されています。
ポートフォリオ基本情報
概要：
ポートフォリオの基本的な情報を確認できます。
構成比率：
ポートフォリオの構成銘柄比率を示しています。
資産額推移：
ポートフォリオの残高が過去100日間でどのように変動したかを示しています。
損益分布
概要：
市場別、業種別の損益をツリーマップで確認できます。ここでいう損益とは、それぞれ前月比の場合は２２営業日前と現在、前日比の場合は１営業日前と現在との時価の差分と定義しています。
リスク・リターン分析（全体）
概要：
ポートフォリオが全体として、どれくらいのリスクをとっているのかなどを分析できます。
リスク：
直近１００日のポートフォリオの価格変動から計算した年間収益率の標準偏差。例えば、リスクが１２％である時、およそ６８％※の確率で年間の収益率が±１２％幅に収まる事になります。※収益率が正規分布に従うと仮定した場合。
「対Topix」や「対日経平均」は同様に求めたTopixや日経平均のリスクとの差を示しています。
リターン：
直近１００日のポートフォリオの価格変動から計算した年間収益率＋年間インカムリターン。
「対Topix」や「対日経平均」は同様に求めたTopixや日経平均のリターンとの差を示しています。
リターン内訳：
「キャピタルリターン」は直近１００日のポートフォリオの価格変動から計算した年間収益率を示しています。「インカムリターン」は年間インカムリターン。
リターン-リスク：
リターン-リスクを計算したものです。１σ（１標準偏差）のリスクを超えるリターンがどれだけあるかを示しています。例えば、リターン-リスクが１％である時、およそ８４％※の確率で年間収益率が１％以上になる事になります。※収益率が正規分布に従うと仮定した場合。
「対Topix」や「対日経平均」は同様に求めたTopixや日経平均のリターン-リスクとの差を示しています。「対Topix」や「対日経平均」がマイナスの場合、現在のポートフォリオよりTopixや日経平均などのETFの方がパフォーマンスが良い事になります。
資産の推移予測：
ポートフォリオのリスクとリターンから求めた将来の資産分布。例えば、２年後の「上位１０％」の資産額が１３０万円の場合は、１０％の確率※で資産額が１３０万円以上になる事が期待される。※収益率が正規分布に従うと仮定した場合。
リスク・リターン分析（個別）
概要：
ポートフォリオの構成銘柄がそれぞれ個別でどれくらいのパフォーマンスかを簡単に確認できます。リスク・リターン分析（寄与度）と組み合わせる事で個別でのパフォーマンスとポートフォリオでのパフォーマンスを比較でき、ポジションの調整に役立ちます。
リスク：
直近１００日の各銘柄の価格変動から計算した年間収益率の標準偏差。例えば、リスクが１２％である時、およそ６８％※の確率で年間の収益率が±１２％幅に収まる事になります。※収益率が正規分布に従うと仮定した場合。
リターン：
直近１００日の各銘柄の価格変動から計算した年間収益率＋年間インカムリターン。
リターン-リスク：
各銘柄のパフォーマンスとしてリターン-リスク値を示しています。
リスク・リターン分析（寄与度）
概要：
ポートフォリオの構成銘柄がそれぞれどれくらいパフォーマンスに寄与しているのかなどを分析できます。
リスク寄与度（%）：
各銘柄がポートフォリオに対してどれだけのリスクをもたらしているかを示しています。各銘柄とポートフォリオとの相関も考慮しているため同一銘柄でもその他のポートフォリオの構成銘柄が異なると寄与度も異なります。
リターン寄与度（%）：
各銘柄がポートフォリオに対してどれだけのリターンをもたらしているかを示しています。
キャピタルリターン寄与度（%）：
各銘柄がポートフォリオに対してどれだけ価格変動によるリターンをもたらしているかを示しています。
インカムリターン寄与度（%）：
各銘柄がポートフォリオに対してどれだけインカムゲインによるリターンをもたらしているかを示しています。
リターン-リスク値寄与度（%）：
各銘柄がポートフォリオのパフォーマンスにどれだけ寄与しているかを示しています。また、銘柄単体のリターンがマイナスであってもポートフォリオ全体よりパフォーマンスが良ければプラスになります。
財務情報分析
概要：
ポートフォリオ内の企業の各財務指標を時価で加重平均を行い、ポートフォリオを一つの企業として評価することができる機能です。
戦略分析機能について
概要：
戦略分析機能には、ポートフォリオの構成を再考する際などに便利な機能が用意されています。
最適銘柄探索
概要：
ポートフォリオに最適な銘柄を抽出して、ランキングで表示します。どの指標を使用するか迷ったときはリスク/リターン（シャープレシオ）を選択しましょうしましょう。
モデル：
全市場内から最適化対象の指標が大きい銘柄を５０個抽出します。ただし、最適化対象の指標にリスクを選択した場合はリスクが小さい銘柄を５０個抽出します。結果の数値は、該当銘柄を指定予算分保有したときに選択した指標がどの程度改善するかを示しています。
シナリオテスト
概要：
もし、世界金融危機が再来したらポートフォリオはどうなるのかなど、過去に起きたショックシナリオ等を現在にあてはめて分析する事ができます。この機能を使うことでより高度なリスク管理ができます。
モデル：
実シナリオ等で過去に存在していない銘柄への影響については、現在の銘柄間の相関等を考慮し、算出しています。
資産額推移：
選択したシナリオでポートフォリオの構成銘柄がどのように推移するのかを示しています。
バックテスト
概要：
買いタイミングと売りタイミングとをそれぞれ設定し、独自の戦略を簡単にテストする事ができます。
モデル：
リターンとリスクは、それぞれ指定期間の各銘柄の価格変動から計算した年間収益率とその標準偏差です。
お問い合わせ
toushinokarute@gmail.com